Fueron los lingüistas quienes descubrieron su procedencia ya que la lengua que hablan los gitanos, la lengua Romaní, es una lengua de la familia indoeuropea y su vocabulario y gramática están estrechamente relacionadas con algunas de las lenguas vivas actuales de la India, como son el hindí, el panjabí, el gurajatí, el rajastaní y, especialmente, el sadrí. Igualmente a través de los préstamos lingüísticos que iban adquiriendo se ha ido sabiendo los lugares de estancia y viaje de los gitanos por Asia y Europa.

La aportación más reciente y documentada del origen de los gitanos nos llega de la mano del profesor y gitano Marcel Courthiade. Él y otros investigadores proponen que el origen de los gitanos es la ciudad de Kannanj que está cerca de Kanpur en India del norte. Se basan, fundamentalmente, en texto de Al ‘Uthi que relata que el 21 de Diciembre de 1018 Mahmoud de Ghazni invade la ciudad de Kannanj y captura a toda la población: 53.000 habitantes “ricos y pobres, rubios y negros” que se llevará a Ghazni (actual Afganistán). Desde allí empezará su viaje por Asia y Europa.

Leyendas, cuentos, textos y relatos de viajeros y, últimamente investigaciones de historiadores y lingüistas, siguen buscando el porqué del éxodo de los gitanos. Hasta ahora sólo tenemos la relativa seguridad de que salieron de la India hace unos mil años.